科普 | 量化机器人的基础常识

    量化交易最简单的理解即为利用数学模型验证及固化这些规律和策略,然后通过程序化交易严格执行的自动化交易;如果把量化分开,量指交易的节奏,化指执行的工具。量化机器人就是指严格执行交易策略的机器。

通俗一点讲就是哪里是买点与卖点,先编成程序格式,再通过机器人运行完成交易。

那么,所有量化机器人都是一样的吗?

不是;上面讲了量指的是交易策略,首先是根据人的思想,经验,知识储备等因素编写而成,每个人的交易习惯,投资层次都是不一样的。有的人喜欢打板,有的人喜欢抄底。所以量化交易是一个统称。在具体交易的时候,量化机器人的交易成果,还是取决于人。

那机器人交易就一定能赚钱吗?

肯定不是的,策略可以根据基础条件,分成很多种,当然,最好的交易策略应该就是无风险套利策略。但是这种策略不可能每个人都能写出来,或者不是每一个市场以及行情也适应,或者说不是每个人都能发现无风险套利的机会和技巧。那既然是无风险套利,它必然还有资金、行情,设备等限制。当然,如果所有人都想玩无风险套利,那肯定是实现不了的。

 散户可以使用易网行量化策略的机器人吗?

当然可以。

如果说你有可以复制的可靠交易模式,然后找一个程序员让他帮你写出来即可,你也可以使用自己的量化交易。当然,你也可以购买易网行平台的量化交易系统,提供完整的系统服务,包括市场行情数据更新,多种交易策略,运行平台,交易策略师等操作指导,可以让散户无忧执行量化交易。

问题来了,如果整个市场都是量化交易的话,那我们又应该如何应对整个市场都充斥着机器人的趋势呢?其实量化并不是多么可怕的对手,说到底,量化交易也是执行了人为的意识,只不过相比于手动交易,机器人交易的速度更为迅捷,甚至达到毫秒交易;但速度越快,对于服务器设置的要求也越高,因此机器人交易比人工操作更能把握到市场突变行情。

虽然没有公开化,但在九十年代末,市场就已经出现了量化交易,很多市值管理团队也装备有量化交易的工具。但是市场是不断进步的,量化虽然说可以做到严格执行交易策略,但是它不能拥有人工的应变思维与进化思维,因此很多时候,量化交易依然需要与人工操作相结合才能完美,这样的话,依然会留下很多交易的悔恨与遗憾的。

其实,交易者大可不必对量化交易妖魔化或者过于崇拜。因为量化算法的核心仍旧是人为设计的策略模型,同时由于市场的多变,机械地选择一种或者几种策略并不能做到一劳永逸的。因此,与其过于关注量化交易这只洪水猛兽,不如潜下心来研究市场和公司基本面,钻研自己的选股模式,让量化资金为已所用,正如A股市场此前的核按钮与反核按钮行情所表现出来的规律,物极必反,任何交易都无法凌驾于市场之上,量化也不例外。

 量化交易一定赚钱吗?

答案是否定的,以美股为例,美股去年3月底前直线跳水,随后以百年难遇的幅度快速“V型”反弹回涨。但世界上规模最大的四家量化对冲基金:文艺复兴,Two Sigma,桥水和AQR在2020年的业绩均大幅下滑。

2020年美股以量化权益市场中性为策略的基金今年平均亏损达到16.46%,而整个量化基金行业平均亏损高达到8.48%,为所有基金投资方式中表现最差的一种。

量化交易亏钱的主要原因不光有其不透明性和复杂性导致管理者其实并不真正明白策略失效的原因,更重要的是,受训于历史数据培育出的算法模型无法准确预判超越历史和极端市场下的风格转变,遇到极端行情时更容易发生大额亏损。

量化交易通常来说分为低频、中频、高频交易,市场中总是充实着各种各样的机器人,一千个策略师就有一千个交易方式,历史上不缺少量化交易翻车的例子,数不胜数。

投资并不是非黑即白,没有哪种模式就能百分百说一定赚钱的。而且越稳的模式它就越需要更多的前提条件;就好比是战斗机想要飞得快,它的燃油标准就一定比民航客机要高得多得多。其实往往散户更加适合傻瓜模式,就是简单的买与卖模式,像部分投资者一直买进一只股票不去在意他的涨与跌,一样可以赚很多钱。

身份属性和游戏规则这个这个东西,是很难改变的,但是没人听得进去,总想鲤鱼跃龙门,追求超高的收益,或者说超高的技巧。讲实话,最后能够实现的人寥寥无几。如果说这个股票战场形势能够复原的话,你会发现短线这条路,散户的尸体横尸遍野,个别几个高手他最后也是踩着散户的尸体上去的,那我们还是要有自知之明的。

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